北信瑞丰丰利混合型证券投资基金(北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金)2018年年度报告摘要

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北信瑞丰丰利混合型证券投资基金

（北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金）

2018年年度报告摘要

2018年12月31日

基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

送出日期：2019年3月28日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

北信瑞丰丰利混合型证券投资基金根据《北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，由北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后转型而来。自2018年6月27日起，“北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金”转型为“北信瑞丰丰利混合型证券投

资基金”，并自该日起《北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金基金合同》失效且《北信瑞丰丰利混合型证券投资基金基金合同》同时生效。

本报告中财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

原北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金本报告期自2018年1月1日至2018年6月26日止，北信瑞丰丰利混合型证券投资基金本报告期自2018年6月27日至2018年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况（转型后）

基金简称 北信瑞丰丰利

基金主代码 002745

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年6月27日

基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 25,143,699.36份

基金合同存续期 不定期

2.1基金基本情况（转型前）

基金简称 北信瑞丰丰利保本

基金主代码 002745

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年6月21日

基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 93,444,368.84份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明（转型后）

投资目标 本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收

益类金融工具，通过科学的资产配置与严谨的风险管

理，力争超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定

增值。

投资策略 1、资产配置策略

本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基本面

（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等）

的分析判断，和对流动性水平（包括资金面供需情况、

证券市场估值水平等）的深入研究，分析股票市场、

债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，

并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间的投资

比例进行动态调整。

2、股票投资策略

本基金的股票投资策略包括行业配置策略和个股投资

策略。

3、债券投资策略

对于固定收益类资产的选择，本基金将以价值分析为

主线，在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，

并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管

理。在类属配置层次，结合对宏观经济、市场利率、

债券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与银行

间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类

属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的最优权

重。在券种选择上，本基金以中长期利率趋势分析为

基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收

益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些

流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量

相对较高的债券品种。

4、股指期货投资策略

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性

及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投

资，旨在通过股指期货实现基金的套期保值。

5、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于

基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析

为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，

立足于无风险套利，尽量减少组合净值波动率，力求

稳健的超额收益。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中债总财富指数收益率

*80%

风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货

币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证

券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

2.2基金产品说明（转型前）

投资目标 本基金通过稳健资产与风险资产的动态配置和有效的

组合管理，在严格控制风险的基础上，力争实现基金

资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金运用恒定比例组合保险策略（Constant

Proportion Portfolio Insurance， 以下简称

CPPI策略），动态调整稳健资产与风险资产在基金组

合中的投资比例，以确保本基金在保本周期到期时的

本金安全，并实现基金资产在保本基础上的保 值增

值目的。具体而言，本基金的投资策略包括大类资产

配置策略、稳健资产投资策略和风险资产投资策略。

业绩比较基准 两年期银行定期存款税后收益率

风险收益特征 本基金为保本混合型基金产品，属证券投资基金中的

低风险品种，其预期风险与预期收益率低于股票型基

金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券

型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 北信瑞丰基金管理有限公司 北京银行股份有限公司

姓名 郭亚 刘晔

信息披露负责 联系电话

人 010-68619341 010-66223586

电子邮箱 service@bxrfund.com liuye1@bankofbeijing.com.cn

客户服务电话 4000617297 95526

传真 010-68619300 010-66226045

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

转型后

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2018年6月27日(基金转型日)至2018年12月31日

本期已实现收益 62,319.92

本期利润 214,682.26

加权平均基金份额本期利润 0.0060

本期基金份额净值增长率 -0.05%

3.1.2期末数据和指标 2018年12月31日

期末可供分配基金份额利润 0.0342

期末基金资产净值 26,012,236.31

期末基金份额净值 1.0345