请问，你的数据在 哪里？
Heckman两阶段回归结果
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* 第一步使用Probit回归模型
xi: probit CEOFIN  $CV AVERCEOFIN i.Industry i.year, cluster(stkcd)
predict qw, xb
est store Heckman_1

* 利用此阶段的回归结果计算逆米尔斯比（IMR）
gen IMR=normalden(qw)/normal(qw)

xi: reg FINRATIO CEOFIN $CV IMR  i.Industry i.year, cluster(stkcd)
est store Heckman_2

esttab Heckman_*,  order(CEOFIN) replace b(3) t(3)  star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) nogap indicate("Industry=*Industry*" "Year=*year*")  
esttab Heckman_* using $res_path/Heckman两阶段回归结果.rtf,  order(CEOFIN) replace b(3) t(3)  star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) nogap indicate("Industry=*Industry*" "Year=*year*")