[年报]浦银安盛基金管理有限公司:浦银安盛盛泽定开债券：2018年年度报告摘要

[年报]浦银安盛基金管理有限公司:浦银安盛盛泽定开债券：2018年年度报告摘要   时间：2019年03月27日 14:31:10 中财网    
浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券
投资基金
2018年年度报告摘要


2018年
12月
31日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：浙商银行股份有限公司
送出日期：2019年
3月
27日


浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

§1重要提示


1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。


基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于
2019年
3月
25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自
2018年
9月
26日起至
12月
31日止。


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2018年年度报告摘要

§2基金简介


2.1基金基本情况
基金简称浦银安盛盛泽定开债券
基金主代码
005898
交易代码
005898
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日
2018年
9月
26日
基金管理人浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人浙商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
509,999,500.00份
基金合同存续期不定期


2.2基金产品说明
投资目标在严格控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越
业绩比较基准的投资回报。

投资策略本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、
久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的
潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而
上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。

整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资
产管理增值策略，实现本基金的投资目标。

业绩比较基准中证综合债指数收益率
风险收益特征本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币
市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。



2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
名称浦银安盛基金管理有限公
司
浙商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名顾佳朱巍
联系电话
021-23212888 0571-87659806
电子邮箱
[email protected] [email protected]
客户服务电话
021-33079999或
4008828-
999
95527
传真
021-23212985 0571-88268688

2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
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址
基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所


§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况


3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元


3.1.1期间数据和指标
2018年
9月
26日
(基金合同生效日)
-2018年
12月
31日
2017年
2016年
本期已实现收益
4,822,386.04 --
本期利润
7,473,277.56 --
加权平均基金份额本期利润
0.0147 --
本期基金份额净值增长率
1.47% --
3.1.2期末数据和指标
2018年末
2017年末
2016年末
期末可供分配基金份额利润
0.0095 --
期末基金资产净值
517,472,777.56 --
期末基金份额净值
1.0147 --

注：1、本基金《基金合同》2018年
9月
26日生效。以上财务指标中“本期”指
2018年
9月
26日（基金合同生效日）至
2018年
12月
31日止期间。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额。

4、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

5、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

6、本基金《基金合同》生效日为
2018年
9月
26日，至报告期末，合同成立未满一年。



3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率
①
份额净值
增长率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率
③
业绩比较基
准收益率标
准差
④
①－③②－④
过去三个月
1.44% 0.04% 2.57% 0.05% -1.13% -0.01%

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自基金合同
生效起至今
1.47% 0.04% 2.74% 0.04% -1.27% 0.00%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金合同生效日为
2018年
9月
26日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时
间未满
1年。

2、根据基金合同规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起
6个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为
2018年
9月
26日至
2019年
3月
25日。截止本报告
期末，本基金建仓期尚未结束。


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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：本基金合同于
2018年
9月
26日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度
进行折算。



3.3过去三年基金的利润分配情况
注：本基金自成立以来未进行过利润分配。


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§4管理人报告


4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于
2007年
8月，股东为上海浦
东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A.及上海国盛集团资产有限公司，公
司总部设在上海，注册资本为人民币
19.1亿元，股东持股比例分别为
51%、39%和
10％。公司主
要从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。


截至
2018年
12月
31日止，浦银安盛旗下共管理
43只基金，即浦银安盛价值成长混合型证
券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投
资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深
300指数增强型证券投资基金、
浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基
本面
400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新
兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛
6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利
定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日
盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活
配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵
活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精
选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛
鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛
幸福聚益
18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰
纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基
金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券
投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金、浦
银安盛中证锐联沪港深基本面
100指数证券投资基金(LOF)、浦银安盛盛通定期开放债券型发起
式证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安久回报定
期开放混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛量化多
策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安
盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛融定期开放
债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金。


公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系
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统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成
公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由
其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子
系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、
外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品
建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由
系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常
的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况
下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开
发、维护事项。


另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份
额登记、估值核算等业务。



4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名职务
任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年
限
说明
任职日期离任日期
章潇枫
公司旗下
浦银安盛
盛鑫定期
开放债券
型证券投
资基金、
浦银安盛
盛泰纯债
债券型证
券投资基
金、浦银
安盛盛达
纯债债券
型证券投
资基金、
浦银安盛
幸福聚益
18个月定
期开放债
券型证券
投资基金、
浦银安盛
稳健增利
2018年
9月
26日
-8
章潇枫先生，复旦大学
数学与应用数学专业本
科学历。加盟浦银安盛
基金前，曾任职于湘财
证券股份有限公司，历
任金融工程研究员、报
价回购岗以及自营债券
投资岗。2016年
6月加
盟浦银安盛基金公司，
在固定收益投资部担任
基金经理助理岗位。

2017年
5月起担任公司
旗下浦银安盛盛鑫定期
开放债券型证券投资基
金、浦银安盛盛泰纯债
债券型证券投资基金、
浦银安盛盛达纯债债券
型证券投资基金、浦银
安盛幸福聚益
18个月
定期开放债券型证券投
资基金及浦银安盛稳健
增利债券型证券投资基
金（LOF）的基金经理。


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债券型证
券投资基
金
（LOF）、
浦银安盛
盛元定期
开放债券
型发起式
证券投资
基金、浦
银安盛盛
勤纯债债
券型证券
投资基金、
浦银安盛
盛泽定期
开放债券
型发起式
证券投资
基金以及
浦银安盛
普益纯债
债券型证
券投资基
金基金经
理。

2017年
6月起担任公司
旗下浦银安盛盛元定期
开放债券型发起式证券
投资基金及浦银安盛盛
勤纯债债券型证券投资
基金的基金经理。

2017年
6月至
2018年
7月担任公司旗下浦银
安盛优化收益债券型证
券投资基金及浦银安盛
幸福回报定期开放债券
型证券投资基金基金经
理。2017年
6月至
2019年
1月担浦银安盛
盛勤纯债债券型证券投
资基金的基金经理。

2018年
9月起兼任浦银
安盛盛泽定期开放债券
型发起式证券投资基金
的基金经理。2018年
11月起担任公司旗下浦
银安盛普益纯债债券型
证券投资基金基金经理。

郑双超
固定收益
类基金经
理助理
2018年
9月
26日
-8
郑双超先生，清华大学
计算数学专业硕士。

2011年
7月至
2017年
12月，先后就职于嘉实
基金管理有限公司、东
吴证券股份有限公司和
天风证券股份有限公司，
从事量化分析、固定收
益分析、债券投资等工
作。2017年
12月
14日
加盟浦银安盛基金管理
有限公司担任债券基金
基金经理助理。

杜雪川
固定收益
类基金经
理助理
2018年
9月
26日
-6
杜雪川先生，上海交通
大学应用经济学硕士。

2013年
7月至
2016年
4月就职于德意志银行，
先后从事分析师、公司
评级及信用分析师等岗

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位。2016年
4月加盟浦
银安盛基金管理有限公
司，担任固定收益投资
部信用研究员岗位。

2018年
4月
4日调岗至
固定收益投资部基金经
理助理职位。


注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。



4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定
和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人
利益的行为。



4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
管理人于
2009年颁布了《浦银安盛基金管理有限公司公平交易管理规定》（以下简称公平
交易管理规定），并分别于
2011年及
2012年进行了两次修订。现行公平交易管理规定分为总则、
实现公平交易的具体措施、公平交易监控与实施效果评估、公平交易的报告和信息披露、隔离及
保密、附则等六部分。公平交易管理规定从投资决策、研究支持、交易实施、监控与评估、报告
与披露等各个环节，预防和发现可能违反公平交易的异常情况，并予以及时纠正与改进。


管理人用于公平交易控制方法包括：


-公司建立严格的投资组合投资信息的管理及保密制度，不同投资组合经理之间的持仓和交
易等重大非公开投资信息相互隔离；


-相对所有组合建立并使用统一的、系统化的研究平台；


-明确了投资决策委员会、投资总监、投资组合经理三级授权体系；


-证券投资基金经理及其助理和特定客户资产投资组合经理及其助理相互隔离，不得相互兼
任、互为备份；


-严格控制不同投资组合之间的同日反向交易；


-执行投资交易交易系统中的公平交易程序；


-银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配严格依照制度和程序规范
进行，并对该分配过程进行监控；

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-定期对投资目标和投资策略类似的投资组合的业绩表现进行分析、归因和评估；


-对不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价
差进行分析。分析如发现有涉嫌不公平的交易，投资组合经理及交易主管对该情况需提供详细的
原因说明，并将检查结果向公司管理层和督察长汇报。同时改进公平交易管理方法及流程。



-其他能够防范公平交易异常情况的有效方式。



4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，
保证公平对待旗下的每一个投资组合。


在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究
支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募
基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资
指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面
是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一
股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基
金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是
公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时
的报告。



4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性
文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的
5%的情形。



4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年债券市场收益率走出了相当顺畅的下行行情。上半年我国宏观经济内部整体上持续
有韧性，边际压力有所加大，特朗普掀起贸易战使外部不确定性增强，外需向下的预期升温。一
季度，金融环境仍处于紧货币、紧信用的强监管态势，社融增速下滑，非标快速收缩，金融机构
信用创造能力和欲望明显减弱，尽管基本面韧性仍在，债券市场收益率还是走出了纠错行情，伴
随融资需求的减弱逐步脱离了顶部区间。二季度，随着央行开启新一轮降准，金融环境过渡至宽
货币、紧信用，债券市场收益率震荡下行，期间随着信用创造的不断收缩，中小企业频繁爆雷，
低等级和民营企业信用债的信用利差快速走扩。三季度，定向降准、信用债换
MLF等一系列定向

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扶持政策出台，金融环境彻底转向宽货币、宽信用，但金融机构信用创造信心的恢复非一日之功，
受到资本充足率、小微不良高企、经济下行周期难以逆势扩张等因素制约，合理充裕无法合理传
导，金融体系流动性仅传导至中高等级信用债，利率债收益率震荡下行，AAA和
AA+级央企、国
企信用利差快速收窄，低等级和民营企业信用债仍少有人问津。四季度，全球主要发达国家经济
增长减速，国内经济也同步加速下行，社融增速大幅放缓，汽车消费持续低迷，房地产销售和土
地出让加速下行，固定资产投资表现亮眼起到托底经济的作用，债券市场收益率震荡下行。



2018年度，本基金维持高杠杆和中等以上久期，高配高等级信用债和利率债，期间通过中
长期限利率债等进行波段操作，整体仓位保持偏进攻的状态。



4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为
1.0147元；本报告期基金份额净值增长率为
1.47%，业
绩比较基准收益率为
2.74%。



4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望
2019年，债券市场主要的机会来自货币政策进一步宽松带来短端利率的松动，以及可
能出现的地产投资下滑。以
10年国开债为例，过去
16年来中枢位置大约在
4%，假如地产投资
全年没有明显下滑，那么其收益率大部分时间里大概率落在
3.5%-4%区间内震荡，其下行的主要
动力决定于短端利率能否有效松动，举例来说七天回购利率维持在
2%以下；假如地产投资在适
当放松后未有起色，销售下滑最终带来投资下行，那么
10年国开债的收益率水平有望再次挑战
3%。



2019年上半年特别是一季度，市场对经济基本面弱有一致性预期，但受库存周期往上，信
贷集中投放，地产因城施策等因素影响，经济基本面亦有一定支撑，经济超预期差的可能性不大。

年初
10年国开债下行至
3.50%的水平已经充分了
price in了市场一致预期，往后大概率进入震
荡格局。在股票估值处于历史性低位的情况下，需提防风险偏好提升对债券市场的不利影响。目
前市场对
2019年经济走势一致预期是前低后高，但低估了下半年地产投资走弱的风险。考虑
2018年四季度地产销售和土地出让明显下滑，根据历史经验今年二、三季度地产投资往下的压
力会很大，很可能使得地产因城施策等放松政策的效果不及预期。经济复苏、前低后高预期若被
证伪，债券市场会出现真正大的投资机会。


本基金将继续秉承稳健专业的投资理念，谨慎操作、严格风控，勤勉尽责地为基金份额持有
人谋求长期、稳定的回报。



4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值

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2018年年度报告摘要

的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简
称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司副总经理暨首席运营
官、风险管理部负责人、指数与量化投资部负责人、研究部负责人、产品估值部和注册登记部负
责人组成。估值委员会成员均具有
5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独
立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和
程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。


参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基
金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解
释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数
的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


本基金基金经理未参与或决定基金的估值。


本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中
债信息产品服务三方协议》。


本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。



4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》第十六部分第三条约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每
年收益分配次数最多为
12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的
20%，若《基金
合同》生效不满
3个月可不进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金
收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。


本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。



4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
1、本报告期内基金份额持有人数量为两人，由于本基金为发起式基金，符合法律法规及基
金合同的要求。



2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。


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2018年年度报告摘要

§5托管人报告


5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金的托管过
程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基
金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。



5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金的管理人——浦银安盛基金
管理有限公司在浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计
算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
未进行利润分配。



5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对浦银安盛基金管理有限公司编制和披露的浦银安盛盛泽定期开放债券型发起
式证券投资基金
2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。


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浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

§6审计报告


6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是
审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号普华永道中天审字(2019)第
22203号


6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告
审计报告收件人浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金全体基金份额
持有人：
审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金(以
下简称“浦银安盛盛泽定期开放债券基金”)的财务报表，包括
2018年
12月
31日的资产负债表，2018年
9月
26日(基金合同生
效日)至
2018年
12月
31日止期间的利润表和所有者权益(基金净
值)变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和
在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公
允反映了浦银安盛盛泽定期开放债券基金
2018年
12月
31日的财
务状况以及
2018年
9月
26日(基金合同生效日)至
2018年
12月
31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计
报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了
我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充
分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浦银安盛盛泽定
期开放债券基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

管理层和治理层对财务报表的
责任
浦银安盛盛泽定期开放债券基金的基金管理人浦银安盛基金管理
有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准
则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行
和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导

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浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

注册会计师对财务报表审计的
责任

致的重大错报。


在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估浦银安盛盛泽定
期开放债券基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如
适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算浦
银安盛盛泽定期开放债券基金、终止运营或别无其他现实的选择。


基金管理人治理层负责监督浦银安盛盛泽定期开放债券基金的财
务报告过程。


我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理
保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据
财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。


在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并
保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：


(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计
证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊
导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的
风险。



(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。


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浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。

同时，根据获取的审计证据，就可能导致对浦银安盛盛泽定期开
放债券基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重
大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，
审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中
的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我
们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项
或情况可能导致浦银安盛盛泽定期开放债券基金不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审
计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关
注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名张振波罗佳
会计师事务所的地址上海市湖滨路
202号普华永道中心
11楼
审计报告日期
2019年
3月
26日

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§7年度财务报表


7.1资产负债表
会计主体：浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
报告截止日：
2018年
12月
31日
单位：人民币元

资产附注号
本期末
2018年
12月
31日
上年度末
2017年
12月
31日
资产：
银行存款
7.4.7.1 90,776.66 -
结算备付金
2,332.84 -
存出保证金
5,948.19 -
交易性金融资产
7.4.7.2 679,049,800.00 -
其中：股票投资
--
基金投资
--
债券投资
679,049,800.00 -
资产支持证券投资
--
贵金属投资
--
衍生金融资产
7.4.7.3 --
买入返售金融资产
7.4.7.4 --
应收证券清算款
--
应收利息
7.4.7.5 11,094,570.27 -
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
7.4.7.6 --
资产总计
690,243,427.96 -
负债和所有者权益附注号
本期末
2018年
12月
31日
上年度末
2017年
12月
31日
负债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
7.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
172,200,301.70 -
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
131,484.61 -
应付托管费
43,828.17 -
应付销售服务费
--
应付交易费用
7.4.7.7 13,510.63 -
应交税费
--
应付利息
246,525.29 -

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浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
7.4.7.8 135,000.00 -
负债合计
172,770,650.40 -
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9 509,999,500.00 -
未分配利润
7.4.7.10 7,473,277.56 -
所有者权益合计
517,472,777.56 -
负债和所有者权益总计
690,243,427.96 -

注：1.报告截止日
2018年
12月
31日，基金份额净值
1.0147元，基金份额总额
509,999,500.00份。



2.本财务报表的实际编制期间为
2018年
9月
26日(基金合同生效日)至
2018年
12月
31日止期
间。

7.2利润表
会计主体：浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：
2018年
9月
26日(基金合同生效日)至
2018年
12月
31日
单位：人民币元

项目附注号
本期
2018年
9月
26日(基
金合同生效日)至
2018年
12月
31日
上年度可比期间
2017年
1月
1日至
2017年
12月
31日
一、收入
9,125,349.57 -
1.利息收入
6,052,742.17 -
其中：存款利息收入
7.4.7.11 599,290.92 -
债券利息收入
5,383,347.65 -
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
70,103.60 -
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填列）
421,715.88 -
其中：股票投资收益
7.4.7.12 --
基金投资收益
--
债券投资收益
7.4.7.13 421,715.88 -
资产支持证券投资收益
7.4.7.13.5 --
贵金属投资收益
7.4.7.14 --
衍生工具收益
7.4.7.15 --
股利收益
7.4.7.16 --
3.公允价值变动收益（损失以“”

号填列）
7.4.7.17
2,650,891.52 -
4.汇兑收益（损失以
“-”号填列）
--

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浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

5.其他收入（损失以“-”号填列）
7.4.7.18
--
减：二、费用
1,652,072.01 -
1．管理人报酬
7.4.10.2.1 405,074.68 -
2．托管费
7.4.10.2.2 135,024.83 -
3．销售服务费
7.4.10.2.3 --
4．交易费用
7.4.7.19 5,661.67 -
5．利息支出
970,710.83 -
其中：卖出回购金融资产支出
970,710.83 -
6．税金及附加
--
7．其他费用
7.4.7.20 135,600.00 -
三、利润总额（亏损总额以“”

号填列）
7,473,277.56 -
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
7,473,277.56 -

7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2018年
9月
26日(基金合同生效日)至
2018年
12月
31日
单位：人民币元

项目
本期
2018年
9月
26日(基金合同生效日)至
2018年
12月
31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
509,999,500.00 -509,999,500.00
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
-7,473,277.56 7,473,277.56
五、期末所有者权益（基
金净值）
509,999,500.00 7,473,277.56 517,472,777.56
上年度可比期间
2017年
1月
1日至
2017年
12月
31日
项目
实收基金未分配利润所有者权益合计

报表附注为财务报表的组成部分。


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浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

本报告
7.1至
7.4财务报表由下列负责人签署：


______郁蓓华______ ______郁蓓华______ ____钱琨____
基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况

浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]614号《关于准予浦银安盛盛泽定期开放债
券型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开
募集。本基金为契约型定期开放发起式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息
共募集人民币
509,999,500.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中
天验字(2018)第
0651号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银安盛盛泽定期开放债
券型发起式证券投资基金基金合同》于
2018年
9月
26日正式生效，基金合同生效日的基金份额
总额为
509,999,500.00份基金份额，无认购资金利息折合基金份额。本基金的基金管理人为浦
银安盛基金管理有限公司，基金托管人为浙商银行股份有限公司。


本基金为定期开放式基金。封闭期为自基金合同生效之日起(含)或自每一开放期结束之日次
日起(含)3个月的期间。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入不少于
1个工作日且不超
过
10个工作日的开放期，具体期间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。本基金封闭
期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。


本基金为发起式基金，发起资金认购部分为
10,000,000.00基金份额，发起资金认购方承诺
使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于
3年。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资
基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的品种，包括债券
(国
债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府
债、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同
业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会的相关规定)。本基金不买入股票、权证等资产，可转换债券仅投资于可分离交易可转债的纯

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浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

债部分。本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的
80%。但在开放
期开始前
10个工作日、开放期以及开放期结束后的
10个工作日内，本基金债券资产的投资比例
不受上述比例限制；开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金
不受上述
5%的限制。本基金的业绩比较基准为：中证综合债指数收益率。


本财务报表由本基金的基金管理人浦银安盛基金管理有限公司于
2019年
3月
26日批准报出。



7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于
2006年
2月
15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定
(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露
XBRL模板第
3号》、中国证券投资基金业协会
(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛盛泽定期开
放债券型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注
7.4.4所列示的中国证监会、中国基
金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。


本财务报表以持续经营为基础编制。



7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金
2018年
9月
26日(基金合同生效日)至
2018年
12月
31日止期间的财务报表符合企
业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2018年
12月
31日的财务状况以及
2018年
9月
26日(基金合同生效日)至
2018年
12月
31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关
信息。



7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历
1月
1日起至
12月
31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2018年
9月
26日(基金合同生效日)至
2018年
12月
31日止期间。


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浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。



7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。


本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。


本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。



(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。



7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或资产支持证券上次除息日至购买日止的利息，单独确认为
应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。


对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。


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浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。


金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。



7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：


(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。

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浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金
1)具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且
2)交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。



7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。



7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。



7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发
行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持
证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部
分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况
下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。


应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。



7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。


第
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2018年年度报告摘要

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。



7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。


经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。



7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。


本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。



7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债
券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：


(1)对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易
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不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》，根据具体情况采用市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。



(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银
行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投
资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年
1季
度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或
挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估
值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公
司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。



7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。



7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。



7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46号《关于进一步明
确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税
政策的通知》、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：


(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照
3%的征收
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率缴纳增值税。


对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年
1月
1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。



(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的
个人所得税。

(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。

7.4.7关联方关系
关联方名称与本基金的关系
浦银安盛基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
浙商银行股份有限公司("浙商银行")基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司(“上海
浦东发展银行”)
基金管理人的股东
法国安盛投资管理有限公司基金管理人的股东
上海国盛集团资产有限公司基金管理人的股东
上海浦银安盛资产管理有限公司基金管理人的全资子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,并以一般交易价格为定价基础。



7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的股票交易。



7.4.8.1.2债券交易
注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的债券交易。


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7.4.8.1.3债券回购交易
注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。



7.4.8.1.4权证交易
注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。



7.4.8.1.5应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期内未有应支付关联方的佣金。



7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元

项目
本期
2018年
9月
26日(基金合同生
效日)至
2018年
12月
31日
上年度可比期间
2017年
1月
1日至
2017年
12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
405,074.68 -
其中：支付销售机构的
客户维护费
0.00 -

注：支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值
0.30%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值
× 0.30%/当年天数。



7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元

项目
本期
2018年
9月
26日(基金合同生
效日)至
2018年
12月
31日
上年度可比期间
2017年
1月
1日至
2017年
12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
135,024.83 -

注：支付基金托管人浙商银行的托管费按前一日基金资产净值
0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值
× 0.10%/当年天数。



7.4.8.2.3销售服务费
注：本基金无销售服务费。


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7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。



7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份

项目
本期
2018年
9月
26日(基金合同
生效日)至
2018年
12月
31日
上年度可比期间
2017年
1月
1日至
2017年
12月
31日
基金合同生效日（
2018年
9月
26日）持有
的基金份额
10,000,000.00 -
期末持有的基金份额
10,000,000.00 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.96% -

注：本基金《基金合同》生效日为
2018年
9月
26日，无上年度可比期间。基金管理人投资本基
金相关的费用按基金合同及招募说明书的有关规定支付。



7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份

关联
方名
称
本期末
2018年
12月
31日
上年度末
2017年
12月
31日
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
浙商
银行
股份
有限
公司
499,999,500.00 98.04% --

注：本基金《基金合同》生效日为
2018年
9月
26日，无上年度可比期间。



7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元

关联方
名称
本期
2018年
9月
26日(基金合同生效日)
至
2018年
12月
31日
上年度可比期间
2017年
1月
1日至
2017年
12月
31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

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浙商银行
90,776.66 29,650.08 --

注：本基金的银行存款由基金托管人浙商银行保管，按银行同业利率计息。



7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。



7.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。



7.4.9期末（
2018年
12月
31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。



7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。



7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末
2018年
12月
31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额
172,200,301.70元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元

债券代
码
债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额
180202
18国开
02
2019年
1月
2日
101.72 100,000 10,172,000.00
180203
18国开
03
2019年
1月
2日
102.89 500,000 51,445,000.00
180204
18国开
04
2019年
1月
2日
104.72 500,000 52,360,000.00
150203
15国开
03
2019年
1月
3日
100.86 433,000 43,672,380.00
180202
18国开
02
2019年
1月
4日
101.72 202,000 20,547,440.00
合计
1,735,000 178,196,820.00

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

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7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。



(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于
2018年
12月
31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第二层次的余额为
679,049,800.00元，无属于第一或第三层次的余额。



(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于
2018年
12月
31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。



(2)其他
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

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§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例
（%）
3固定收益投资
679,049,800.00 98.38
其中：债券
679,049,800.00 98.38
7银行存款和结算备付金合计
93,109.50 0.01
8其他各项资产
11,100,518.46 1.61
9合计
690,243,427.96 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。



8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。



8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正
文。



8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值
2%或前
20名的股票明细
注：本基金本报告期末未持有股票。



8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值
2%或前
20名的股票明细
注：本基金本报告期末未持有股票。



8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期末未持有股票。



8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
3金融债券
582,449,800.00 112.56
其中：政策性金融债
361,245,800.00 69.81
8同业存单
96,600,000.00 18.67
10合计
679,049,800.00 131.22

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8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 1702003
17国开绿债
03
1,000,000 101,530,000.00 19.62
2 111886333
18徽商银行
CD153
1,000,000 96,600,000.00 18.67
3 180204 18国开
04 500,000 52,360,000.00 10.12
4 180203 18国开
03 500,000 51,445,000.00 9.94
5 091718001
17农发绿债
01
500,000 50,725,000.00 9.80

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。



8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。



8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。



8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。



8.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。



8.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。



8.11投资组合报告附注
8.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除徽商银行、渤海银行以外没有被监管部门立

案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。


徽商银行因徽商银行股份有限公司吴学民违规批量转让不良资产，于
2018年
9月
10日收到

安徽银监局行政处罚。


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2018年年度报告摘要

徽商银行因违反收单银行结算账户管理相关法律制度规定，于
2018年
7月
6日被中国人民
银行合肥中心支行责令限期改正，给予警告，并处
10万元罚款。


徽商银行因违反《非金融机构支付服务管理办法》相关规定，于
2018年
12月
26日被中国
人民银行合肥中心支行警告并处
1万元罚款。


渤海银行于
2018年
11月
9日收到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚决定。（一）内
控管理严重违反审慎经营规则；（二）理财及自营投资资金违规用于缴交土地款；（三）理财业
务风险隔离不到位；（四）为非保本理财产品提供保本承诺；（五）同业投资他行非保本理财产
品审查不到位。


本基金管理人的研究部门对徽商银行、渤海银行保持了及时的研究跟踪，投资决策符合本基
金管理人的投资流程。



8.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金本报告期末未持有股票，故不存在本基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选
股票库的情形。



8.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元

序号名称金额
1存出保证金
5,948.19
4应收利息
11,094,570.27
9合计
11,100,518.46

8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。


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§9基金份额持有人信息


9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份

持有人户户均持有的基金
持有人结构
机构投资者个人投资者
数(户)份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2 254,999,750.00 509,999,500.00 100.00% 0.00 0.00%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.00%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0

9.4发起式基金发起资金持有份额情况
项目持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
10,000,000.00 1.96 10,000,000.00 1.96
自合同生效
之日起不少
于
3年
基金管理人高级
管理人员
0.00 0.00 0.00 0.00 0
基金经理等人员
0.00 0.00 0.00 0.00 0
基金管理人股东
0.00 0.00 0.00 0.00 0
其他
0.00 0.00 0.00 0.00 0
合计
10,000,000.00 1.96 10,000,000.00 1.96
自合同生效
之日起不少
于
3年

注：上述份额总数均包含利息结转份额。

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§10开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（
2018年
9月
26日）基金份额总额
509,999,500.00
本报告期期末基金份额总额
509,999,500.00

注：总申购份额含红利再投份额。



§11重大事件揭示


11.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。



11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。



11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。



11.4基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。



11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
，未有改聘情况发生。本报告期内应支付给会计师事务所的报酬为
60,000元，截止本报告期末，
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已提供审计服务的连续年限为
1年。



11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取
强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市
场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。



11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元

券商名称交易单元股票交易应支付该券商的佣金备注
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浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

数量成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券
2 -----

注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：

（1）选择证券经营机构交易单元的标准
财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
佣金费率合理；
本基金管理人要求的其他条件。

（2）选择证券经营机构交易单元的程序
本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；
基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期间交易单元全部为新增。



11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元

券商名称
债券交易债券回购交易权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券
26,130,450.00 100.00% ----

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浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
2018年年度报告摘要

§12影响投资者决策的其他重要信息


12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过
20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1 20180926-20181231 499,999,500.00 0.00 0.00 499,999,500.00 98.04%
个人
-------
--------
产品特有风险
基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金
持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风
险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金
净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；以
及（4）因基金资产净值低于
5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。



12.2影响投资者决策的其他重要信息
1、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等相关规定，经与基金托
管人协商一致，浦银安盛基金管理有限公司对旗下所涉及的公开募集证券投资基金的基金合同
有关条款进行了修改。详见本基金管理人于
2018年
3月
30日发布的《关于根据
修改基金合同的公告》。



2、经公司董事会决议通过，浦银安盛基金管理有限公司在上海、北京和深圳设立分公司。

相关工商登记注册手续已办理完毕，并取得营业执照。详见基金管理人于
2018年
6月
6日发
布的《浦银安盛基金管理有限公司关于设立上海分公司的公告》和
2019年
1月
8日发布的
《浦银安盛基金管理有限公司关于设立北京、深圳分公司的公告》。


浦银安盛基金管理有限公司
2019年
3月
27日

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